airoosp,
Para isso normalmente eu crio um novo parametro de saída contendo a mensagem desejado, porém se vc quer retornar a mensagem no cursor, vc pode fazer um IF para verificar qtde de linhas do cursor (CR%ROWCOUNT) após o SELECT, se não tiver nada, feche o cursor e abra ele novamente incluindo um SELECT que a retorne a mensagem que vc quer, ok?
[]s
Fábio Prado
http://www.fabioprado.net