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Primeiro de tudo você tem que instalar o oracle database na sua máquina. Não precisa instalar o banco padrão, mas como você não conhece nada, é o modo mais simples, instale uma banco teste (por exemplo)
Depois você vai ver nos diretórios do oracle que te deram, o arquivo init.ora esse é o arquivo de inicilização, lá dentro tem alguns diretórios que você deve posta-los aqui para continuarmos a te auxiliar…
Se não tem os CDs de instalação do Oracle, você poderá baixa-los na seguinte URL : http://otn.oracle.com
Você já conhece pelo menos o SQL Server ???
Não se esqueça de tirar uma cópia desse HD, pois será a sua segurança para o caso de dar algo errado…